Autor: Nora Hayes

Dowiedz się, jak dywersyfikować portfel inwestycyjny w obrębie różnych klas aktywów, regionów i sektorów, aby zarządzać ryzykiem i budować odporność w perspektywie długoterminowej.

Czy warto inwestować w akcje za pomocą sztucznej inteligencji? Zrównoważone spojrzenie na rzeczywiste korzyści, rzeczywiste ograniczenia oraz na to, komu sztuczna inteligencja służy, a komu nie.

Opanuj psychologię i dyscyplinę handlu: emocje i uprzedzenia, które sabotują traderów, oraz praktyczne nawyki, które pozwalają budować trwałą spójność.

Fundusze indeksowe a ETF-y: jakie są między nimi podobieństwa, jakie różnice występują pod względem obrotu, kosztów i efektywności podatkowej oraz jak wybrać odpowiedni fundusz dla swojego konta.

Dowiedz się, jak działają odsetki składane, dlaczego rozpoczęcie oszczędzania wcześnie jest lepsze od większego inwestowania, poznaj Regułę 72 oraz dowiedz się, jak opłaty i inflacja wpływają na Twój majątek w perspektywie długoterminowej.

Uśrednianie kosztów w dolarach czy płatność jednorazowa: co pokazują dane, psychologia stojąca za każdym z rozwiązań, opcja hybrydowa i jak wybrać odpowiednie podejście do swojej sytuacji.

Opanuj do perfekcji ustalanie wielkości pozycji w tradingu: podstawowa formuła, metody oparte na ułamkach stałych i zmienności, korelacja oraz matematyka, która pozwoli Ci utrzymać się w grze.

Kompletny, praktyczny przewodnik po tworzeniu planu handlowego: cele, zarządzanie ryzykiem, zasady wejścia i wyjścia, określanie wielkości pozycji oraz proces przeglądu, który działa.

Dlaczego większość traderów nie radzi sobie z zarządzaniem ryzykiem? Statystyki są przytłaczające i często cytowane: około 70–801 TP3T traderów detalicznych traci pieniądze w dowolnym, znaczącym horyzoncie czasowym. Chociaż istnieje wiele czynników, od niedostatecznej wiedzy rynkowej po podejmowanie decyzji pod wpływem emocji, najczęstszą wspólną cechą konsekwentnie nierentownych traderów jest brak systematycznych ram zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem nie jest tematem zbyt atrakcyjnym. Nie generuje przypływu adrenaliny, jaki daje obserwowanie, jak zyskowna transakcja dynamicznie zmienia się na twoją korzyść, ani nie zapewnia intelektualnej satysfakcji, jaką daje analiza fundamentalna, ani elegancji dobrze skonstruowanego wykresu technicznego. Ale…

Dlaczego alokacja aktywów generuje 90% długoterminowych stóp zwrotu? Badania naukowe prowadzone od dziesięcioleci konsekwentnie dowodzą, że alokacja aktywów, czyli decyzja o sposobie dystrybucji kapitału pomiędzy akcje, obligacje, towary i inwestycje alternatywne, wyjaśnia około 90% zmienności długoterminowych stóp zwrotu z portfela. Indywidualny dobór papierów wartościowych i wyczucie rynku, choć intelektualnie fascynujące, odpowiadają za pozostałe 10%. Pomimo tego ugruntowanego odkrycia, większość inwestorów indywidualnych poświęca zdecydowaną większość czasu badawczego na dobór akcji i wyczucie rynku, poświęcając alokacji aktywów minimalną uwagę. Nowoczesna Teoria Portfelowa (MPT), sformułowana po raz pierwszy przez Harry'ego Markowitza w 1952 roku i udoskonalana przez kolejne pokolenia…